Symbolsyntax für Wertpapiere, Forwards und Continuous Contracts

Wie Sie bereits wissen, müssen Sie beim Abruf von Finanzdaten mit TeleTrader WorkStation RTD die interne Symbolidentifikation eines Wertpapiers verwenden. Ein Symbol ist die eindeutige Bezeichnung die für jedes Wertpapier vergeben wird das an einer Börse oder auf außerbörslichen Märkten gehandelt wird (zum Beispiel Aktien, Futures, Optionen, Indizes und andere Wertpapiertypen).

Sie können entweder die Identifikationsnummer eines Symbols verwenden (zum Beispiel {829802}) oder dessen eindeutigen Namen (zum Beispiel MSFT_0FSPC). Um die Bezeichnung eines Symbols zu ermitteln können den Befehl Lookup verwenden, um aus einer Excel-Tabelle heraus nach einer Symbol-ID zu suchen (siehe Suche nach TeleTrader Symbolen). Außerdem können Sie die entsprechenden Informationen auch in Kurslisten in TeleTrader WorkStation anzeigen. Die Symbol-ID ist auch im Dialog Charteigenschaften für ein Symbol sichtbar.

Für Futures-Kontrakte ist außerdem eine erweiterte Syntax verfügbar um Forwards und Continuous Contracts zu erstellen.

Hinweis     Wir empfehlen die Verwendung von Symbol-IDs, da die Namensbezeichnungen sich im Lauf der Zeit ändern könnten (etwa aufgrund börsenseitiger Veränderungen).

Symbol-Identifikationsnummern und eindeutige Namen

Hinweis     Die folgende Anleitung setzt ein aktives Abonnement von TeleTrader WorkStation voraus. Sollten Sie ein solches nicht haben, empfehlen wir stattdessen den Befehl Lookup (siehe Suche nach Symbolen mit RTD).

Symbol-ID in Kurslisten anzeigen

▪       Starten Sie TeleTrader WorkStation und melden Sie sich mit Ihrem Benutzer an.

▪       Öffnen Sie eine Kursliste für die Symbole an denen Sie interessiert sind. Sie können zum Beispiel die QuickBar verwenden:

-       Klicken Sie auf ein Bild in der QuickBar.

-       Wählen Sie in dem Menü das erscheint die Gruppe die Sie öffnen möchten, zum Beispiel NASDAQ 100.

-       Wählen Sie im Untermenü Alle Symbole.

-       Alle Symbole dieser Gruppe werden in einer Kursliste angezeigt.

▪       Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Symbols und drücken Sie die Taste F2. Die Symbol-ID wird angezeigt und kann von hier kopiert werden.

Symbol-ID und eindeutigen Namen in eigenen Kurslistenspalten anzeigen

▪       Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kursliste und wählen Sie Eigenschaften.

▪       Klicken Sie im Dialog Kursliste Eigenschaften auf Spalten.

▪       Wählen Sie aus der Liste der Verfügbaren Spalten die Spalten TID (für die Symbol-ID) oder TUN (für den eindeutigen Namen des Symbols).

Hinweis     Um nach einer bestimmten Spalte zu suchen, geben Sie deren Namen in das Feld Filter unter der Liste ein.

▪       Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.

▪       Die markierte Spalte wird nun in die Liste Angezeigte Spalten verschoben und ist in der Kursliste sichtbar.

▪       Sie können die Symbol-ID oder den eindeutigen Namen nun kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle klicken und Als Text kopieren wählen.

Forwards und Continuous Contracts

Für Futures-Symbole können Sie mit einer speziellen Syntax Folgendes erstellen:

▫       Forwards, d.h. Sie rufen immer Daten für den so genannten Front Month (als nächstes verfallender Kontrakt) oder einen bestimmten Forward-Kontrakt (späterer Kontrakt) ab.

▫       Continuous Contracts, d.h. Sie konstruieren einen "fortlaufenden Kontrakt" aus den Daten mehrerer Futures-Kontrakte, wobei Sie nach bestimmten (einstellbaren) Regeln von einem Kontrakt in den nächsten wechseln.

Um Forwards bzw. Continuous Contracts zu erstellen benötigen Sie das so genannte "Root-Symbol" eines Futures-Kontrakts. Wie normale Symbole haben auch Root-Symbole eine Identifikationsnummer und einen eindeutigen Namen.

Sie können das Root-Symbol verschiedener Futureskontrakte unter diesem Link herausfinden: http://company.ttweb.net/futureOverview/

Als Alternative können Sie den eindeutigen Namen des Root Symbols (TRUN) auch in Kurlisten anzeigen. Mittels der Taste F2 können Sie außerdem Forwards bzw. Continuous Contracts direkt aus Futures-Kurslisten in TeleTrader WorkStation kopieren.

Forwards und Continuous Contracts aus Kurslisten kopieren

▪       Öffnen Sie eine Kursliste mit Forwards bzw. Continuous Contracts aus der QuickBar, zum Beispiel die Übersicht Commodities Futures Overview.

▪       Klicken Sie in der Zeile des Forwards bzw. Continuous Contracts den Sie verwenden möchten und drücken Sie die Taste F2. Die Root-Symbol-ID und die korrekte Syntax wird angezeigt und kann von hier kopiert werden. Weitere Informationen über die Syntax die zum Erstellen von Forwards bzw. Continuous Contracts verwendet wird finde Sie unten.

Eindeutigen Namen des Root-Symbols in einer Kurslistenspalte anzeigen

▪       Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kursliste und wählen Sie Eigenschaften.

▪       Klicken Sie im Dialog Kursliste Eigenschaften auf Spalten.

▪       Wählen Sie aus der Liste der Verfügbaren Spalten die Spalte TRUN.

▪       Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.

▪       Die markierte Spalte wird nun in die Liste Angezeigte Spalten verschoben und ist in der Kursliste sichtbar.

▪       Sie können den eindeutigen Namen nun kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle klicken und Als Text kopieren wählen.

Syntax für Forwards

Forwards werden erstellt, indem Sie ein Raute-Zeichen # vor der Identifizierung des Root-Symbols hinzufügen, und den gewünschten Forward-Monat hinter dem Symbol anhängen. Der Front Month wird durch 1- festgelegt, der folgende Monat mit 2-, usw.

#Symbol

Identifizierung des Root-Symbols des Futures-Kontrakts. Sie können die Symbol-ID oder den eindeutigen Namen verwenden.

;1-

;2-

...

Forward-Monat. ;1- ist der Front Month (als nächstes verfallender Kontrakt), ;2- der Folgemonat usw.

Um den Front Month für Sojabohnen auf der CBOT zu bekommen, z.B. ZS 05/2011, können Sie die Root-Symbol-ID verwenden, die Sie etwas aus einer Kursliste in TeleTrader WorkStation kopiert haben:

#{866918};1-

Der Folgemonat für Sojabohnen auf der CBOT, z.B. ZS 07/2011, kann dann wie folgt angegeben werden:

#{866918};2-

Dieselbe Abfrage nochmals unter Verwendung des eindeutigen Namen des Root-Symbols für Sojabohnen:

#F2:ZS_15U_SPC;2-

Syntax für Continuous Contracts

Continuous Contracts werden erstellt, indem Sie ein Prozent-Zeichen % vor der Identifizierung des Root-Symbols hinzufügen, und die Einstellungen zur Continuation hinter dem Symbol anhängen, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

%Symbol

Identifizierung des Root-Symbols des Futures-Kontrakts. Sie können die Symbol-ID oder den eindeutigen Namen verwenden.

;FGHJKMNQUVXZn-

Verfallsmonate die zur Erstellung des Continuous Contract verwendet werden. Sie können jede geordnete Teilmenge von FGHJKMNQUVXZ verwenden.

n- legt den Forward-Monat fest, mit 1- als Front Month, 2- als Folgemonat usw.

Auslöser

Bedingung die den Rollover in den nächsten Kontrakt auslöst.

 

;TR0DnXM0             Verfallsdatum: Das Rollover wird n Tage vor dem Verfallsdatum stattfinden.

;TR0DnBMm             Monatsbeginn: Das Rollover wird n Tage nach dem Beginn des Monats in dem der Front-Month-Kontrakt verfällt stattfinden, und m Monate vor dem Verfallsmonat.

;TR0DnEMm             Monatsende: Das Rollover wird n Tage vor dem Ende des Monats in dem der Front-Month-Kontrakt verfällt stattfinden, und m Monate vor dem Verfallsmonat.

;TR1                        Open Interest: Das Rollover wird ausgelöst wenn der Open Interest des nächsten Kontraktes höher ist als der Open Interest des Front-Month-Kontrakts.

;TR2                        Volumen: Das Rollover wird ausgelöst wenn das Volumen des nächsten Kontraktes höher ist als das Volumen des Front-Month-Kontrakts.

;TR3                        Open Interest und Volumen: Das Rollover wird ausgelöst wenn sowohl Open Interest als auch Volumen des nächsten Kontraktes höher sind als Open Interest und Volumen des Front-Month-Kontrakts.

;TR4                        Open Interest oder Volumen: Das Rollover wird ausgelöst wenn entweder Open Interest oder Volumen des nächsten Kontraktes höher sind als Open Interest oder Volumen des Front-Month-Kontrakts.

Timing

Optional. Legt fest, wann das Rollover stattfindet, sobald die Auslösebedingung erfüllt ist.

 

;T0                           Datumsauslöser: Das Rollover wird immer an genau dem Tag stattfinden den Sie in den Auslöser-Einstellungen festlegen.

;T1                           Ausgerichtet mit Kursdaten: Das Rollover wird einen Tag nach dem Datum stattfinden, an dem das Rollover ausgelöst wurde, basierend auf Open Interest oder Volumen. Der Tag nach dem Auslöser wird bereits mit dem Eröffnungskurs des neuen Kontrakts beginnen.

;T2                           Sobald bekannt: Das Rollover wird zwei Tage nach dem Datum stattfinden, an dem das Rollover ausgelöst wurde, basierend auf Open Interest oder Volumen. Der Tag nach dem Auslöser wird noch die Preise des alten Kontraktes zeigen, der darauf folgende Tage beginnt mit dem Eröffnungskurs des neuen Kontrakts.

 

Default: ;T1

Preisangabe

Optional. Legt fest, wie der Preisunterschied zwischen dem laufenden und dem vorherigen Kontrakt berechnet wird.

 

;PCC                        Schlusskurs alter, Schlusskurs neuer Kontrakt: Der Schlusskurs des laufenden Kontrakts wird mit dem Schlusskurs des vorherigen Kontrakts am selben Tag verglichen. 

;POO                        Eröffnungskurs alter, Eröffnungskurs neuer Kontrakt: Der Eröffnungskurs des laufenden Kontrakts wird mit dem Eröffnungskurs des vorherigen Kontrakts am selben Tag verglichen. 

;PCO                        Schlusskurs alter, Eröffnungskurs neuer Kontrakt: Der Eröffnungskurs des laufenden Kontrakts wird mit dem Schlusskurs des vorherigen Kontrakts vom letzten Tag verglichen. 

 

Default: ;PCC

Akkumulation

Optional. Legt fest, ob die Preise alter Kontrakte an die Preise des aktuellen Kontrakts angepasst werden, und auf welche Weise.

 

;AB           Historische Preisanpassung: Der absolute Preisunterschied zwischen dem laufenden Kontrakt und dem vorherigen Kontrakt wird zu allen älteren Kontrakten addiert oder davon subtrahiert.

;AP           Prozentsatz anpassen: Der Preisunterschied zwischen dem laufenden Kontrakt und dem vorherigen Kontrakt wird als Prozentsatz berechnet. Die Preise älterer Kontrakte werden um diesen Prozentsatz geändert.

;AN           Keine Adjustierung: Die Preise älterer Kontrakte werden nicht an den Preis des laufenden Kontraktes angepasst. Beim Rollover können Sprünge am Chart sichtbar werden.

 

Default: ;AB

Bestätigung

Optional. Details für die Auslösebedingungen bei Rollover bedingt durch Open Interest oder Volumen.

 

;C1                           Beim ersten Trigger rollen

;C2                           Beim zweiten aufeinanderfolgenden Trigger rollen

;C3                           Beim dritten aufeinanderfolgenden Trigger rollen

;C4                           Beim vierten aufeinanderfolgenden Trigger rollen

 

Default: ;C1

Der folgende Continuous Contract für den FDAX verwendet zum Beispiel die Root-Symbol-ID für DAX Futures. Das Rollover wird zwei Tage vor dem Verfallsdatum stattfinden:

%{413719};FGHJKMNQUVXZ1-;TR0D-2XM0;T1;PCC;AB

Falls das Rollover stattdessen durch Open Interest ausgelöst werden soll, muss eine andere Auslösebedingung verwendet werden:

%{413719};FGHJKMNQUVXZ1-;TR1;T1;PCC